Econofísica

publicado en La Jornada Morelos el 22 de junio de 2015.

Al inicio de la economía se utilizaban conocimientos heurísticos y comparaciones de diferentes modelos conceptuales para comprender los procesos reales en las transacciones monetarias entre los miembros de un sociedad. En una segunda etapa y cuando estos problemas se complicaron por el número y tipo de intervenciones, los economistas empezaron a utilizar herramientas matemáticas que permitían simplificar la realidad a problemas lineales y considerar sólo valores promedio. En la actualidad son los físicos quienes se han convertido en los principales analistas de las tendencias económicas. La incipiente rama de la econofísica estudia sistemas complejos, ciclos de retroalimentación, efectos en cascada y toma irracional de decisiones, entre otros, que pueden ayudar a prever problemas económicos. Se ha establecido que la energía no se destruye sólo cambia de forma, o que el dinero siempre está ahí sólo cambian los bolsillos.

            La Física Estadística ha tenido un éxito enorme en la explicación del comportamiento colectivo de grandes conglomerados de partículas y ahora ha comenzado a trabajar dentro del campo de la economía, en concreto en las finanzas. Según R. Mansilla (Una breve introducción a la econofísica, 2001, Equipo Sirius, S. A.
 Madrid, www.equiposirius.com)  “existen dos razones fundamentales para que esta fusión entre Física y Economía se haya desarrollado. La primera, es que un gran número de instituciones financieras contratan con avidez a físicos debido a su sólida formación matemática y habilidad en el uso de las computadoras, deviniendo en analistas cuantitativos de las mismas. El tipo de resultados que se espera de ellos allí, es el diseño de nuevos y sofisticados productos financieros o el desarrollo de técnicas de análisis de grandes volúmenes de datos provenientes de las series de precios de los mercados. La segunda motivación es de carácter más científico, ya que la Física Estadística ha desarrollado métodos que pueden ser utilizados para analizar el comportamiento de sistemas con un alto número de componentes a partir de una descripción (tal vez incompleta, esquemática o estilizada) de sus componentes individuales. Algunos conceptos de esta rama de la Física ya habían sido utilizados con éxito en la comprensión de la evolución biológica, síntesis de proteínas y en el diseño de métodos de optimización por sólo mencionar algunos. No es extraño que también sean utilizados con igual resultado en la economía y las finanzas”.

Para Bram Leo WILLEMS  (Aplicación de modelos físicos a la economía: una breve introducción a la econofísica, Sinergia e Innovación, 1(09) 2013. Consultado de http://revistas.upc.edu.pe/index.php/sinergia/article/view/88/56) “los mercados financieros se encuentran en constante expansión, proceso que conlleva un aumento en la complejidad de los mecanismos con que estos operan. A su vez, los mercados financieros constituyen sistemas complejos atractivos para poner a prueba nuevos modelos y teorías de la física, debido principalmente al enorme volumen de datos financieros disponibles con los que contrastar”. Él, en particular, ha analizado dos temas: la valoración de los derivados financieros y el colapso de los mercados; en el primero, aplica las integrales de Feynmann, un método concebido dentro de la mecánica cuántica; y en el segundo, usa modelos empleados en el estudio de los terremotos y la fatiga de materiales. Asimismo, establece que “dentro de un escenario de mercado eficiente, las evoluciones de los precios vienen a ser procesos sin memoria, es decir, la probabilidad de que suceda un determinado evento en el futuro depende solamente de la información disponible acerca del estado actual. El hecho de que los precios sigan caminos aleatorios no significa que estemos inhabilitados para pronosticar su evolución futura. Si bien es cierto que no podemos determinar con exactitud el valor que estos tendrán, sí es posible tener un estimado confiable de sus distribuciones, que son altamente valiosas en lo que a inversiones se refiere”.

            Una de las áreas más analizadas por la econofísica son las propiedades termodinámicas del dinero. P. Valverde y J. C. Antoranz (Mecánica estadística del dinero: distribución de boltzmann- gibbs. Consecuencias termodinámicas de la limitación en las transacciones económicas. Consultado en p valverde caramés - 2014 - e-spacio.uned.es) han planteado “modelos que intentan describir las interacciones económicas a partir de su analogía con uno de los sistemas físicos más sencillos que se conocen: un gas de partículas. La teoría clásica de gases homogéneos es fácilmente adaptable al esquema de un modelo económico. Por ejemplo, existen cantidades intercambiadas: energía cinética o dinero, unidades equivalentes: N partículas o N agentes, e interacciones similares: colisiones o transacciones”.

En Morelos, debemos estudiar a la gestión pública moderna, gubernamental y social, desde la perspectiva de las ciencias de la complejidad y la multidisciplina en busca de nuevas alternativas, alejadas del análisis que separa arbitrariamente la realidad, ya que la excesiva simplificación de dichos fenómenos es riesgosa. Es necesario trabajar en equipos interdisciplinarios para profundizar y aplicar los conceptos de la econofísica con la finalidad de entregar mejores resultados a la sociedad.